Las rachas forman parte de cualquier secuencia de resultados variables. Incluso una estrategia con expectativa positiva puede producir varias pérdidas consecutivas, y una estrategia débil puede encadenar ganadores durante un periodo corto.
Qué registrar
- Máxima racha de pérdidas y de ganancias.
- R acumulado durante cada racha.
- Drawdown asociado.
- Cambios de tamaño o riesgo durante la secuencia.
- Errores y cumplimiento del plan.
Distingue variación normal de deterioro
Una racha por sí sola no demuestra que la estrategia haya dejado de funcionar. Comprueba si las operaciones siguen cumpliendo el setup, si los costes han cambiado y si la distribución reciente está realmente fuera de lo que has observado históricamente.
Define antes cómo cambiarás el riesgo
Si tu plan contempla reducir tamaño tras determinado drawdown, deja la regla escrita antes de necesitarla. Cambiar el riesgo emocionalmente después de cada pérdida suele crear una segunda fuente de variabilidad.
Las rachas ganadoras también importan
Una secuencia de ganancias puede aumentar la confianza y llevar a ampliar tamaño, relajar filtros o añadir operaciones de menor calidad. Registra también esos cambios de comportamiento.
Mira la secuencia dentro de una muestra mayor
Compara rachas por estrategia y periodo. Una estrategia con baja tasa de acierto puede tener rachas perdedoras más largas aunque siga siendo viable si sus ganadores compensan suficientemente.